Сценарное Планирование и Системная Динамика


Автор:

В этой серии постов я расскажу о том, как применялась системная динамика в разработке сценариев развития нефтяной отрасли в компании Shell 80-90х гг. прошлого века.

(по мотивам книги John Morecroft “Strategic Modelling and Business Dynamics“)

Мы уже говорили, что системная динамика является хорошим инструментом для оценки последствий развития того или иного сценария. В этой серии постов мы наглядно продемонстрируем это.

Проблема

Анализ поведения цен на нефть демонстрирует наличие периодов относительной стабильности и высокой волатильности данного параметра во времени. Ниже приведена динамика цен на нефть за последние 150 лет:

image

Мы видим, что в конце 19века отрасль характеризовалась высокой волатильностью, далее цена относительно стабилизировалась вплоть до 1970х годов. Период относительной стабильности можно объяснить заслугами Джона Рокфеллера, основателя Standard Oil. Его инициатива заключалась в жестком контроле предложения нефти путем скупки других НПЗ и монополизации. После 70х – отрасль вновь вошла в фазу нестабильности (подробнее события 70х описаны в вводной лекции по сценарному планированию)

Гипотеза

Нестабильное поведение некоторого параметра чаще всего объясняется наличием балансирующей петли обратной связи с задержкой (см. лекцию по архетипам – 1й архетип). Представим нашу гипотезу в виде диаграммы обратной связи:

image

Конечно, такая структура на высоком уровне подходит для объяснения колебаний цены, но она не объясняет относительно стабильных периодов. Наверное существует еще ряд петель обратной связи, которые нам нужно исследовать.

Построение модели

Для того, чтобы лучше разобраться в структуре отрасли и петлях обратной связи, команда из 10 человек (компания Shell + консультанты из London Business School) провела 3 встречи по 3 часа. Результатом этих встреч явилась диаграмма, приведенная ниже, а также системно-динамическая модель, которая будет описана в этой серии постов.

image

Диаграмма состоит из 5 секторов. Справа – независимые поставщики, не входящие в картель ОПЕК, и руководствующиеся соображениями прибыльности при принятии решения о дополнительных инвестициях в месторождения. Слева – поставщики картели, причем в них явно выделен основной поставщик (в то время – Саудовская Аравия) и все остальные поставщики – причина, по которой это было сделано, будет объяснена позже. Также у нас есть сектор рынка, где устанавливается цена на нефть в соответствии со спросом и предложением, а также сектор распределения квот в ОПЕК.

Как же взаимодействуют эти сектора? Независимые поставщики поставляют нефть на рынок и принимают решение об инвестициях, сопоставляя будущую цену на нефть и затраты на разведку и добычу.

ОПЕК, прикидывая сколько нефть поставят независимые поставщики, определяет объем спроса, который им необходимо удовлетворить. Далее этот объем квотируется между всеми участниками картеля. Одна из задач основного поставщика: тщательно мониторить цену на нефть и, если при расчете спроса была сделана ошибка и цена повышается или понижается (недостаток или избыток предложения на рынке), то основной поставщик сокращает или наращивает производство, чтобы скорректировать цену. Таким образом, ОПЕК оказывает корректирующие действия на динамику цены. Иногда, некоторые из поставщиков ОПЕК не соблюдают квоты и могут дестабилизировать рынок – в этом случае также вступает в игру основной поставщик.

Почему именно эти 5 секторов? Очевидно, что нет единственно правильного ответа, но одной из целей разработки сценариев является выявление ментальных моделей людей, участвующих в проекте: т.е. такая структура и взаимодействие рынка нефти отражает мнение участников проекта, что чрезвычайно важно для лучшего понимания друг друга и расширения кругозора.

В следующих постах мы более детально рассмотрим каждый из 5 секторов, а также опробуем на СД модели сценарии, разработанные группой планировщиков Shell в 1988 году.


4 отзывов

  • By eugene, June 5, 2008 @ 3:06 am

    С помощью какого ПО можно открывать ваши модели (itm-файлы) ?

    Ответить

  • By Bayram Annakov, June 5, 2008 @ 9:48 am

    Евгений, их можно открывать с помощью iThink. Trial версию программы можно скачать с http://www.iseesystems.org – эта версия позволит вам открывать модель, но не сможете сохранять изменения.

    Ответить

Ссылки на эту статью

  1. CREshka.ru - креатив для коммерческой недвижимости. » Веселые картинки: Индексы цен на недвижимость и не только — June 4, 2008 @ 11:48 am

  2. Empatika » Blog Archive » Сценарное Планирование и Системная Динамика - Часть 2. Анализ заинтересованных сторон — June 14, 2008 @ 9:44 pm

Оставить отзыв

WordPress Themes